安装anaconda，包含python，版本可选，可以大大简化安装某些包的步骤，实测好用。控制台输入conda install xxxxxxx(包名)即可安装包，并自动安装所需的依赖包。

安装git(用于windows下模拟linux下的shell命令执行)

安装mingw-w64(在windows环境下直接编译github上得到的xgboost项目文件)

https://sourceforge.net/projects/mingw-w64/files/Toolchains%20targetting%20Win64/Personal%20Builds/mingw-builds/5.3.0/threads-posix/seh/

点上面这个链接下载exe可以自动安装，安装时按照以下设置

也可以选择下载压缩包手动解压，但版本必须对应，下载的压缩包正确的文件名为：x86_64-5.3.0-release-posix-seh-rt_v4-rev0.7z

添加环境变量PATH C:\mingw-w64\mingw64\bin;(此处需要自己设置为安装或者解压后路径中对应的bin文件夹)

添加环境变量PATH C:\ProgramData\Anaconda2;C:\ProgramData\Anaconda2\Scripts;(Anaconda的路径)

使环境变量立即生效

打开cmd命令行，输入set PATH = c:

关闭即可，此时环境变量已经刷新

安装依赖包

pip install numpy

pip install scipy

打开安装的git bash 编译安装xgboost